카카오뱅크의 2023년 12월 말 기준 중·저신용자 신용대출 잔액은 약 4조 3천억원이다. 지난 2020년 말 1조 4천억원 대비 3배 이상 증가한 수준이다. 이에 힘입어 중·저신용자 신용대출 비중도 목표치인 30%대에 안착했다. 카카오뱅크의 중·저신용자 신용대출 비중은 지난 2020년 말 10.2%에서 2023년 12월 말 30.4%로 매년 꾸준히 늘었다.
주목할 만한 점은 이러한 공급 규모에 비해 건전성 지표는 안정적인 수준을 유지하고 있다는 것이다. 카카오뱅크의 총여신 연체율은 2023년 3분기 기준 0.49%를 나타냈다. 2023년 2분기 0.52%로 전분기 대비 0.06%포인트(P) 개선된 이후 두 분기 연속 개선세다.
신용대출만 따로 살펴보면, 2023년 3분기 기준 카카오뱅크의 신용대출 연체율은 0.70%다. 금리인상기에 중·저신용자 신용대출 공급을 확대했음에도 불구하고, 2023년 10월 기준 국내 은행의 신용대출 연체율(0.71%)과 유사한 수준을 보여주고 있다.
중·저신용자 신용대출 연체율도 2023년 11월 기준 1% 중후반대로 상대적으로 안정적인 수준에 머무르고 있다. 주택담보대출 및 전월세보증금 대출 포트폴리오를 제외한 순수 중·저신용자 신용대출 포트폴리오 건전성이 양호하게 나타난 것이다.
리스크 관리 분야에서 카카오뱅크만이 갖는 가장 큰 특징은 대내외적 여건 변화와 유입 고객의 특성에 따라 정책을 수정해 간다는 점이다.
이러한 정책 변경은 카카오뱅크 출범 이후 매년 연평균 15회 이상 이뤄졌다. 특히 지난 2년 간 경기가 악화되는 상황에서도 포용금융의 지속성과 건전성 유지를 위해 수시로 정책을 변경하는 등 철저한 리스크 관리에 매진하고 있다.
카카오뱅크의 리스크 관리 담당 부서는 10년 이상 은행권에 근무하며 금융위기 등을 경험한 사람들과 최신 데이터 분석 역량을 갖춘 사람들로 구성돼 있다.
이와 동시에 카카오뱅크는 신용평가모형(CSS)의 업그레이드를 통해 대출 문턱을 낮추는 노력도 지속하고 있다.
카카오뱅크는 지난 2022년 9월부터 3,700만 건의 가명결합 데이터를 활용한 독자적 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어'를 업계 최초로 개발, 적용함으로써 중·저신용자 고객 변별력을 한층 높였다.
2023년 중·저신용자 신용대출 목표치에 안착한 카카오뱅크는 앞으로도 포용금융 공급에 앞장설 계획이다. 먼저 향후 3년간 약 5조원이 넘는 규모까지 중·저신용자 신용대출 잔액 규모를 확대한다.
아울러 이번에 처음 포함된 중·저신용자 대상 개인사업자 신용대출 공급에도 적극적으로 나설 계획이다. 여기에는 그간 축적해 온 데이터를 기반으로 한 CSS의 업그레이드가 필수 요소다.
카카오뱅크는 2023년 상반기부터 개인사업자 특화 신용평가모형을 개발, 적용해 오고 있으며, 중·저신용자 신용대출에 대해 고정이하 여신대비 약 2.5~3배의 충당금을 적립하는 기조를 유지해나갈 계획이다.
한시은 빅데이터뉴스 기자 hse@thebigdata.co.kr
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