한화생명, 세계 금융 AI 학회서 AI 차익 거래 모델 발표

[빅데이터뉴스 서희림 기자] 한화생명이 스탠퍼드대와 공동 개발한 AI 기반 차익 거래 모델 논문을 세계 금융 AI 학회 'ICAIF 2025'에서 발표했다고 19일 밝혔다.

ICAIF는 글로벌 금융사와 학계가 참여하는 국제 금융 분야 AI 학술 대회로, ACM(Association for Computing Machinery)이 주관한다. 올해는 총 349편의 논문이 접수됐고, 이 중 113편이 채택됐다. 한화생명 논문은 상위 15.5%에 해당하는 우수 연구로 선정돼 구두 발표 세션에 포함됐다.

논문의 핵심은 생성형 AI에 쓰이는 '어텐션(attention)' 기술을 금융 팩터 모델에 접목한 점이다. 어텐션은 방대한 데이터 속에서 중요한 신호만 골라내는 기술이며, 팩터 모델은 주가에 영향을 주는 공통 요인을 찾는 방식이다.

해당 모델은 과거 미국 주식 데이터를 기반으로 한 검증에서 높은 샤프 지수(Sharpe Ratio)로 성과를 확인했다. 딥러닝을 통해 서로 비슷하게 움직여야 할 종목 간 가격 차이를 예측하고, 그 정보를 활용해 포트폴리오를 조정함으로써 거래 비용을 반영한 실질 수익률 또한 개선한 것으로 나타났다.

한화생명 관계자는 "AI가 기존 금융 모델이 놓치던 미세한 신호까지 포착해 새로운 투자 기회를 보여준 연구"라며, "실제 투자로 이어지는 응용 연구를 강화하겠다"고 말했다.
연구는 한화생명 AI 연구소와 마커스 펠거 스탠퍼드대 금융공학과 교수팀이 공동 수행했으며, 코드와 데이터는 깃허브를 통해 공개될 예정이다. 논문 전문은 아카이브(arXiv)에서 확인할 수 있다.

서희림 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr