키움운용, 자체 ESG 평가 시스템 개발…'상품 라인업 확대'

[빅데이터뉴스 장순영 기자] 글로벌 연기금 및 자산운용사의 ESG(Environmental, Social and Governance, 환경·사회·지배구조) 투자 확대 바람이 거세다. 특히, 세계 최대 자산 운용사인 블랙록의 CEO 래리 핑크는 연례서한을 통해 지속가능성을 투자 결정 기준으로 삼겠다고 선언하면서 ESG는 새로운 투자의 패러다임이자 운용 전략으로 포지셔닝하고 있다.

키움투자자산운용(이하 ‘키움운용’)은 올해 글로벌 스탠다드에 부합하는 ESG 운용 전략 체계를 구축해 지속 가능한 성장기회를 마련할 계획이다.

ESG전략 TF팀을 통해 1분기 내에 ESG 평가시스템 개발을 완료하여 시스템화 하고 다양한 상품개발과 운용역량 증대에 활용한다는 방침이다. 이를 위해 ‘ESG정보는 비계량적 지표이나 기업의 지속 가능성을 판단할 수 있는 일종의 레이더 역할을 한다’는 원칙 하에 자체 ESG평가시스템을 개발 중이며, 내부 리서치 조직(주식 및 채권 애널리스트 총 10명)을 개발에 활용하고 있다. 특히, 키움 ESG 차별화를 위해 외부 ESG평가기관 데이터를 기초로 투자 유니버스를 구성하는 타 운용사들과 달리 ESG평가가 일시적인 트렌드가 아닌 투자판단의 기본요소라는 믿음 하에 ESG평가 역량을 내재화하기 위해 In-house analyst가 직접 투자기업에 대한 ESG평가를 실시할 계획이다.

또한, ESG research 분야에서 글로벌 시장을 선도하고 있는 MSCI와 지난 1월 데이터제공 협약을 체결하여 ESG 글로벌 트랜드를 적시에 파악하고 장기적으로 자체평가모델 업그레이드에도 활용할 예정이다.

이를 바탕으로 상반기 내에는 기존의 해외 및 국내주식형 상품에 더해 채권형 펀드와 ETF까지 출시하여 ESG 상품의 기본적인 라인업을 완료할 계획이다. 키움운용은 이미 2007년부터 친환경 에너지 및 재생 에너지 등 미래에너지와 관련된 상품 및 서비스를 제공하는 기업에 주로 투자하는 “키움퓨처에너지 펀드”를 운용 중이다. 이 펀드는 ‘S&P Global Clean Energy Index’를 추종하는 해외 ESG 펀드로 재간접이나 위탁운용이 아닌 키움운용 글로벌마켓본부에서 직접 운용(2011년 6월 7일 이후) 중이며, 최근 1년 94.7%1) 수익률을 기록 중이다.
또한, 2019년 6월에 이미 국내 ESG 관련 주식에 투자하는 “키움 올바른 펀드”를 출시 했다. 이 펀드는 기업의 재무적 요인뿐만 아니라 사회책임 및 지속가능성인 ESG를 고려해 장기적인 수익을 추구하는 펀드로서, 자체 분석 평가를 통해 ESG 평가 상위등급 기업 및 등급 상향 기업, Value & Growth의 균형투자를 목표로 배당여력이 높은 기업, 지배구조 및 주주환원 정책 개선 가능성이 높은 기업 등 초과수익을 얻을 수 있는 주식에 투자하여 최근 1년 47.2%1) 수익률을 기록하였다.

키움운용은 ESG 운용에 대한 사회적 책임성 제고를 통해 투자자 신뢰를 확보하고 ESG 대표펀드로 육성을 하기 위하여 고유재산 등을 추가로 투자하고, 추가 마케팅을 통해 현재 80억 수준의 규모를 500억원 이상으로 확대한다는 방침이다.

김기현 키움운용 총괄CIO는 “과거 SRI펀드 운용 경험과 퓨처에너지 펀드와 올바른 펀드를 통해 ESG에 대한 축적된 노하우를 바탕으로 ESG 자체평가시스템을 조기에 개발완료하고, ETF 및 채권형 펀드를 비롯한 ESG 라인업을 상반기 중에 확충할 계획이며, 향후 대체투자펀드에도 ESG 투자를 적용하고, 차별화된 키움 ESG 평가시스템을 통해 최고의 성과를 내어 고객에게 보답하겠다”라고 말했다.

장순영 빅데이터뉴스 기자 news@thebigdata.co.kr