NH농협은행, 경기예측모형 국내 도입…"VAR 모형 대폭 개선"

[빅데이터뉴스 한시은 기자] NH농협은행(은행장 권준학)은 급변하는 경기상황에서 정확하고 체계적인 경기예측과 경영활용을 위한 'NH 경기예측모형(NH Large Bayesian Vector AutoRegression, 이하 NH LBVAR)' 을 국내 도입했다고 16일 밝혔다.

이 모형은 경제 변수를 최대 30개까지 반영하고, 머신러닝 기법 활용·발생확률 예측·경기충격 파급효과를 고려하는 등 기존 VAR 모형을 대폭 개선한 것이 특징으로 활용범위가 넓어 미국 뉴욕 연준(FED)과 유럽 중앙은행(ECB)이 이미 경기예측과 정책효과분석 등에 활용 중이다.

반채운 리스크관리부문 부행장은 "새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것"이라고 밝혔다.

한시은 빅데이터뉴스 기자 bdhse@thebigdata.co.kr