빅데이터(트렌드분석)로 주가를 예측할 수 있나

빅데이터 활용해야 자본시장에서 살아남을 것 빅데이터와 주가와의 상관관계 분석빅데이터를 통한 트렌드 분석이 주가예측을 위한 보조지표 수단 가능데이터만 맹신하는 것은 위험한 일
"머지않아 AI를 활용한 로보어드바이저 같은 형태의 서비스가 더 많은 자리를 차지할 것이고, 그 AI의 기반은 우리가 알고 있는 혹은 알지 못하는 빅데이터가 될것이다"
5일 현대증권 김일권 연구원은 '빅데이터(트렌드분석)로 주가를 예측할 수 있을까'라는 제목의 보고서를 통해 이같이 주장했다.
이어 김 연구원은 "빅데이터를 유용하게 활용하는자만이 자본시장에서 살아남을 것"이라며 "강한자만이 살아남는 약육강식의 세계에서, 빅데이터를 얼마만큼 유익하게 활용하는지의 여부 가 향후 자본시장에서 도태되는가 아니면 도태되지 않는가를 판가름하는 척도가 될 것"이라고 진단했다.
그는 네이버트렌드를 통해 터닝메카드, 블레이드앤소울 모바일, 태양의 후예를 각 관련 회사 주가와 관계를 분석한 결과 이같이 밝혔다.
▲ 터닝메카드 네이버 트렌드와 손오공 주가차트 비교 (자료:현대증권 제공)

빅데이터 환경은 과거에 비해 데이터의 양이 폭증했다는 점과 함께 데이터의 종류도 다양해져 사람들의 행동은 물론 위치정보와 SNS를 통해 생각과 의견까지 분석하고 예측하는 것이라고 일반적으로 정의하지만, 시장조사기관 IDC는 빅데이터는 ‘다양한 형태로 구성된 방대한 크기의 데이터로부터 경제적으로 필요한 가치를 추출할 수 있도록 디자인된 차세대 기술’로 정의한다.
최근 세간의 제일 큰 관심사인 드라마 ‘태양의 후예’의 경우 2월 중순부터 검색횟수가 급등했고 첫회 방영일인 2월 24일 이전 최고점에 도달하였다. 또한 방영일 이후로도 관심이 떨어지지 않았는데 제작사인 NEW 의 주가는 첫회 방영일까지 횡보하다가 3월초부터 급등하였다.
김 연구원은 분석결과 "트렌드 분석이 주가 추이와 완벽하게 일치하진 않을지 모르지만, 보조지표로 활용할 수 있을것"이라며 "하지만 가장 유의할 것은 그 관심도가 과연 매출이나 수익에 얼만큼의 기여가 가능할 것인가가 문제를 고려"해야 한다고 밝혔다. 김 연구원은 주가를 예측하는데 있어 한 개의 데이터를 맹신하는 것은 가장 위험한 일이다. 주가라는 것이 당연히 1개의 변수로 움직이는 것이 아니기 때문이라는 설명이다. 하지만, 확실한건 트렌드 분석이 투자수단 의 보조지표로 쓰기에 유용해 보인다는 것이다. 트렌드와 주가추이를 보면서 경우에 따라 일치 할 때와 일치하지 않은 경우의 수들을 분석해보고 연구해본다면 더 유의성 있는 결과들을 얻을 수 있을 것으로 예상된다는 설명이다.
▲ 태양의후예 네이버 트렌드와 NEW 주가차트 비교 (자료:현대증권 제공)

김 연구원은 분석한 사례를 사례로 들었다. 인공지능의 관심도가 올라간다고 해서 로봇회사들의 수익이 빠르게 올라갈 것으로 예상하는 투자자는 없을 것이다. 그럼에도 주가는 관심도에 빠르게 반응하였고, 관련회사 주가 역시 급격하게 올랐다가 급락하며 변동성이 심화되었다.
터닝메카드의 경우엔 관심도가 매출로 연결된 경우이다. 2015년 손오공의 매출은 전년대비 135%가 증가했고, 영업이익도 103억을 기록하며 적자에서 흑자전환했다. 하지만 주가 추이는 검색 관심도에 따라 거의 일치하게 움직였다.